کارنامهٔ عملکرد الگوها و استراتژی‌ها

نرخ موفقیت تاریخی هر الگوی نموداری و هر استراتژی اندیکاتور، روی داده‌های واقعی بازار. همه چیز شفاف است — از جمله الگوهایی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند. هیچ موردی حذف یا زیبا‌سازی نشده است.

روش‌شناسی: آزمون walk-forward بدون نگاه به آینده

هر الگو یا استراتژی روی تاریخچهٔ واقعی قیمت و به‌صورت «رو به جلو» (walk-forward) آزموده می‌شود: در هر لحظه، موتور فقط کندل‌های تا همان لحظه را می‌بیند و هیچ داده‌ای از آینده در تشخیص دخالت ندارد. پس از تأیید هر الگو، مسیر قیمت گام‌به‌گام دنبال می‌شود؛ اگر ابتدا به هدف اندازه‌گیری‌شده برسد «موفق»، اگر ابتدا به حد ضرر برسد «ناموفق» و اگر هیچ‌کدام در بازهٔ مجاز رخ ندهد «بدون نتیجه» ثبت می‌شود. نرخ موفقیت فقط زمانی به‌عنوان درصد معتبر ارائه می‌شود که دست‌کم ۳۰ نمونه وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت تنها تعداد نمونه نمایش داده می‌شود. عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست.

الگوهای نموداری

الگو	تایم‌فریم	نمونه (n)	نرخ رسیدن به هدف	نرخ خوردن حد ضرر	میانه کندل تا هدف	بازهٔ داده
مستطیل	1h	۵۹	۴۲٫۴٪	۵۲٫۵٪	۲۴	2020-07-23 تا 2026-07-29
سر و شانه معکوس	1d	۳۹	۲۰٫۵٪	۶۶٫۷٪	۸	2022-07-01 تا 2026-07-29
سر و شانه	1d	۲۹	۵۱٫۷٪ (n کم)	۴۱٫۴٪	۲۰	2022-07-01 تا 2026-07-29
سر و شانه معکوس	4h	۱۷	۱۷٫۶٪ (n کم)	۴۷٫۱٪	۲	2024-12-06 تا 2026-07-29
کنج نزولی	4h	۱۶	۰٪ (n کم)	۱۲٫۵٪	۰	2020-07-23 تا 2026-07-29
سر و شانه	4h	۱۵	۲۶٫۷٪ (n کم)	۲۶٫۷٪	۲۷	2020-07-23 تا 2026-07-29
مستطیل	4h	۱۴	۵۰٪ (n کم)	۲۱٫۴٪	۳۲	2020-07-23 تا 2026-07-29
الماس کف	1d	۶	۰٪ (n کم)	۱۰۰٪	۰	2024-12-06 تا 2026-07-29
کنج صعودی	4h	۶	۱۶٫۷٪ (n کم)	۵۰٪	۹	2024-12-06 تا 2026-07-29
کنج صعودی	1d	۵	۴۰٪ (n کم)	۶۰٪	۹۵	2022-07-01 تا 2026-07-29
کنج نزولی	1h	۵	۰٪ (n کم)	۶۰٪	۰	2024-12-06 تا 2026-07-29
کنج صعودی	1h	۵	۰٪ (n کم)	۶۰٪	۰	2020-07-23 تا 2026-07-29
سر و شانه	1h	۴	۰٪ (n کم)	۵۰٪	۰	2024-12-06 تا 2026-07-29
مثلث نزولی	1d	۱	۰٪ (n کم)	۱۰۰٪	۰	2022-07-01 تا 2026-07-29
سر و شانه معکوس	1h	۱	۰٪ (n کم)	۱۰۰٪	۰	2024-12-06 تا 2026-07-28
بلندگو (پهن‌شونده)	1d	۱	۰٪ (n کم)	۰٪	۰	2024-12-07 تا 2026-07-29

الگوهای کندلی

الگو	تایم‌فریم	نمونه (n)	نرخ رسیدن به هدف	نرخ خوردن حد ضرر	میانه کندل تا هدف	بازهٔ داده
در حال جمع‌آوری داده — کالیبراسیون هفتگی در حال اجراست.

استراتژی‌های اندیکاتوری (میانگین بازار)

استراتژی	نمونه (n)	تعداد ارز	میانگین نرخ برد
MACD — هیستوگرام	۱۱	۱	۴۵٫۵٪ (n کم)
EMA — تقاطع میانگین نمایی	۷	۱	۱۴٫۳٪ (n کم)
SMA — تقاطع میانگین ساده	۵	۱	۴۰٪ (n کم)
Bollinger Bands — شکست باند	۵	۱	۴۰٪ (n کم)
RSI — اشباع خرید/فروش	۲	۱	۵۰٪ (n کم)

دقت اندیکاتورها روی هر ارز به‌صورت جداگانه در بخش «تحلیل تکنیکال» همان ارز نمایش داده می‌شود؛ این جدول میانگین بازار است. نرخ موفقیت با نمونهٔ کمتر از ۳۰ آماری معتبر نیست.

رادار بازار ←ابزار بک‌تست ←روش‌شناسی داده‌ها ←